Что такое осцилляторы,их разновидности

В предыдущей статье было кратко описано о техническом анализе и трендовых индикаторах, которые работают при направленном движении восходящей и нисходящей тенденции.

Сегодня мы рассмотрим группу индикаторов, которые помогут трейдеру, определить  моменты разворота валютного рынка, а так же облегчить работу при боковом тренде (флэте). Такие индикаторы технического анализа называют математические осцилляторы.

Более подробно об математических осцилляторах.


В отличие от индикаторов тенденции (которые подают либо синхронные сигналы, либо с опозданием), осцилляторы дают или синхронные сигналы, либо сигналы, опережающие рынок.

Движение цены ещё не успело развернуться, а математический осциллятор зачастую уже подает сигнал о развороте финансового инструмента.

В основном скользящие средние и другие трендовые индикаторы, очень хорошо работают, когда на рынке форекс есть трендовое движение. Однако при более детальном рассмотрении рынка за более большой период времени (абсолютно любой период), можно заметить, что значительную часть времени, тренда нет вообще.

А при боковых коридорах (трендах), движение цены часто меняет направление. И тут появляется проблема спрогнозировать конец и начало коротких движений, или вверх или вниз.

Эту проблему можно решить с помощью осцилляторов, которые собственно и были разработаны для работы с боковыми тенденциями.

Средние скользящие вместе с осцилляторами, наиболее используемые индикаторы технического анализа. Они принимают форму кривой линии, которые оформлены в соответствии с графиком цены, для конкретной валютной пары. Чаще всего, в торговых терминалах, (как показано на рисунке ниже), осцилляторы отображаются под графиком движения цены.

Схема расположения осциллятора
Осцилляторы получили свое название из-за того, что их значения, как правило, колеблются в определенном диапазоне, который чаще всего измеряется в значении от «0» до «100» (для разных индикаторов, разные значения).

Мы так же можем проанализировать текущую ситуацию на рынке в соответствии с положением индикатора в пределах этого диапазона.

Типичный осциллятор движется в манере, подобной синусоиды между двумя крайними значениями (диапазонами).

Существует широкий спектр осцилляторов, многие из которых очень похожи друг на друга по принципу работы, которые как и трендовые индикаторы, (тоже условно) можно поделить, на три основные категории.

  1. Первая категория индикаторов – это математические осцилляторы, которые работают относительно «0» (нулевой линии или линии водораздела).
  2. Вторая категория – математические осцилляторы, которые одновременно  работают на ценовом поле графика, или вокруг цены.
  3. И третья категория индикаторов, работающие с зонами «зашкала» или зонами «перегрева рынка».

Сейчас в этой статье, мы не будем выяснять, как можно высчитать значения всех осцилляторов (это можно сделать, изучив подробно, специальную литературу). Лучше разберем правила использования и принцип работы каждой группы при анализе рынка.

Ведь для трейдера важно выбрать тот осциллятор или индикатор движения, сигналы которого будут понятны и придадут уверенности при открытии сделки.

Некоторые наиболее часто используемые подвиды каждой категории осцилляторов.

К первой категории осцилляторов относятся:

  • Индикатор Momentum – осциллятор, который рассчитывается как между текущими ценами и ценами, определенного «М» периода назад.
  • Норма изменения цены (Rate of change) – индикатор ROC,  в отличие от «индикатора моментум», рассчитывается не вычитанием цен, а их делением.
  • Индекс силы (F.R.C., Force Index) – индикатор, который измеряет силу восходящего и силу нисходящего тренда. Связывая основные элементы рынка: направление цены, перепады цены и  V -объем сделок.

Рассмотрим на свечном графике, принцип работы вышеуказанных индикаторов.

Работает этот тип осцилляторов на строении нулевой линии (линия водораздела) как правило, нулевой уровень (обозначается знаком «0»), а для индикатора моментум, нулевой уровень будет обозначаться «100»

Линия осциллятора
Когда показания индикатора находятся выше этой нулевой линии, это гласит о том, что тенденция восходящая. Если же показания индикатора находятся ниже нулевой линии, это означает, что тренд нисходящий.

Так же эта категория осцилляторов, если смотреть за короткие периоды времени, дает очень полезные сигналы,

Рассмотрим ниже, какие именно сигналы,  на свечном графике (японские свечи).

Принцип работы осциллятора
Если провести линии тенденций, то видно что, изображен восходящий тренд с локальными максимумами. А вот если посмотреть на данные, которые изобразил осциллятор под графиком ниже, видно некоторое несоответствие, выраженное на осцилляторе, снижающимися локальными максимумами.

Это означает, что тенденция — слабеет и вскоре ожидается разворот тренда.

Это так же очень важный показатель состояния рынка, который называется дивергенция.

Дивергенция, которая изображена на графике, называется ситуация, когда, после выраженной направленной тенденции, цена продолжает ход в первоначальном направлении, а сам осциллятор уже развернулся в обратную сторону.

Ко второй группе осцилляторов, работающие на ценовом поле, относятся следующие виды:

  • Параболик (parabolic) — этот индикатор, еще называют S.A.R (stop and reverse) что с английского переводится как «остановись и развернись», по сути дела это уже готовая к использованию, торговая система, предназначенная для подтверждения тенденции. И может дать очень низкий результат в небольшом диапазоне.
  • Так же к этой группе можно отнести полосы Боллинджера (ВВ или Bollinger Bands). Полосы Боллинджера – осциллятор, основным принципом которого, служит скользящая средняя линия.
  • Работа с Bollinger Bands, основана на том, что 5 процентов цен должно находиться за пределами линий, а 95 процентов – внутри ВВ+ и ВВ-, то есть между двумя линиями индикатора.
  • И третий индикатор (Envelopes) – ценовой конверт или торговые полосы, работа с этим осциллятором основана, на том, что колебания цены происходит внутри выстроенного индикатором канале. Ценовой конверт выстраивается  двумя скользящими средними, одна из скользящих смещена внизу цены, а вторая — вверху.

В отличие от первой категории в том, что они размещены непосредственно на графике ценового поля, т е вокруг цены. А их главный принцип таков, как только движение цены на графике касается индикатора, это является сигналом либо на покупку (buy), либо на продажу (sell), в зависимости от текущих условий валютного рынка.

И третья группа осцилляторов.

Осцилляторы которые отличаются, тем, что они работают с так называемыми участками перегретости рынка (перекупленности и перепроданности).

Перекупленность – это состояние рынка, при котором среди всех участников не находится желающих покупать или их возможности при покупке иссякают и они больше не в состоянии поднять цены на более новую высоту.

На рынке происходит временной застой, цены находятся без сильно выраженной восходящей тенденции (бычьего направления), и через определенное время осциллятор разворачивается вниз, пробивая границу перекупленности.

Этими показателями основная масса осцилляторов свидетельствует о затухающей силе бычьего движения и скором развороте тренда. Аналогичное, состояние перепроданности наступает после достижения осциллятором ещё более низкого значения цены по сравнению с предыдущими данными. В этом случае осциллятор готов развернуться начать рост.

Поэтому считается, что перепроданность считается предвестником роста цен, а перекупленность их падением.

Рассмотрим на графике принцип работы.

Принцип работы осцилляторов перегрева рынка
Индикаторы расположены в зоне от 0 до 100 %, это их диапазон работы.

Так же существуют некие границы (критические уровни), которые трейдер определяет для себя индивидуально, тоже в процентном соотношении (на графике ниже , границы заданы значениями от 30% до 70%).

Верхняя зона является границей перекупленности рынка.

Нижняя зона будет её границей перепроданности рынка.

Принцип работы с этим индикатором лежит в названии этих зон.

Т.е., как только значение индикатора входит в верхнюю пограничную зону (на территорию перекупленности) это в первую очередь говорит о том, что сейчас валютный рынок сильно перегрет и ожидается разворот финансового инструмента в обратную сторону.

В случае если индикатор опускается вниз и входит в нижнюю границу (в зону перепроданности) это означает что финансовый инструмент, слишком перепродан, и, скорее всего движение валютного рынка вниз закончится, и будет ожидаться разворот.

К последней, третьей категории можно отнести следующие осцилляторы.

  • Стохастический осциллятор или стохастик –  сравнивающий цены закрытия, и их экстремумы за определенный временной период.
  • Relative Strength Index (сокращенно RSI) или индекс относительной силы – один из самых популярных и качественных осцилляторов, дающий в основном опережающие сигналы и так же определяющий силу бычьих и медвежьих трендов, отслеживая изменения цен закрытия, в определенный период времени. Если использовать этот осциллятор на большом периоде времени, вы поймете насколько это полезный помощник.
  • Процентный Диапазон Вильямса – так же динамический индикатор, показывающий цены закрытия относительно диапазона движения цен максимума и минимума, за определенный временной период.

 

Итоги о математических осцилляторах.

Рассмотрев некоторые индикаторы и осцилляторы, которые так же и, безусловно, имеют свои недостатки и достоинства. Нужно помнить, что нужно правильно использовать те индикаторы и осцилляторы, с которыми работают большинство трейдеров, имеющие большой опыт работы.

Проводим графический анализ, прогнозируем направление движение тренда и, исходя из полученной информации, устанавливаем, с чем нам лучше работать.

Есть тенденция (направленное движение) – индикаторы в помощь.

Есть боковой коридор (колебания в одном диапазоне) – в помощь осцилляторы.

Все что нужно есть главное сделать правильный выбор для нужной ситуации!

Больше информации о технических индикаторах и осцилляторах (Wikipedia)

Легко используйте осцилляторы! С торговой платформой MetaTrader.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>